张妮

作品数：2被引量：7H指数：2
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供职机构：西北工业大学管理学院更多>>
发文主题：宏观经济COPULA函数宏观经济变量股指收益率股票价格波动更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《经济研究导刊》《价值工程》更多>>
所获基金：教育部人文社会科学研究基金国家社会科学基金更多>>
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基于Copula理论的宏观经济与股票市场相关性研究被引量：4
《价值工程》2014年第33期3-6,共4页张妮 杨一文 
国家社会科学基金一般项目(13BJY012);教育部人文社会科学研究基金规划项目(09YJA2H073)
为了刻画宏观经济与股票市场波动间的相关性,在静态Copula模型的基础上,应用了一种全新的条件动态Copula(DCC-Copula)技术,它可以捕捉到经济变量间动态的相关结构。结合Gaussian-GARCH模型和DCC-Copula函数,建立了DCC Copula-GARCH模型...
关键词：宏观经济 股票市场 相关性 DCC—Copula 
宏观经济与股票价格波动之间的关系研究被引量：5
《经济研究导刊》2013年第27期150-157,169,共9页张妮 杨一文 
国家社会科学基金一般项目(13BJY012);教育部人文社会科学研究基金规划项目(09YJAZH073)
利用Copula模型,研究宏观经济变量与上证股指收益率之间的相关关系,在选择合适的边缘分布函数的基础上,分别建立了常相关的二元正态Copula函数、t-Copula函数、Frank Copula函数、Clayton Copula函数以及Gumbel Copula函数模型,并且利...
关键词：COPULA函数 相关关系 宏观经济变量 股指收益率 
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