杨一文

作品数：26被引量：229H指数：10
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供职机构：西北工业大学管理学院更多>>
发文主题：股票市场股市宏观经济神经网络股指收益率更多>>
发文领域：经济管理自动化与计算机技术理学电子电信更多>>
发文期刊：《中国证券期货》《经济研究导刊》《信息与控制》《海南金融》更多>>
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基于GARCH-MIDAS模型的宏观经济与股市波动关系被引量：7
《计算机工程与应用》2019年第15期257-262,270,共7页石强 杨一文 刘雅凯 
国家社会科学基金一般项目(No.13BJY012)
以宏观经济变量为研究变量,运用多因子GARCH-MIDAS(Mixed Data Sampling)模型研究了我国宏观经济与股市波动之间的关系。研究结果表明:多因子GARCH-MIDAS模型较好地描述了宏观经济与股市波动之间的关系。工业增加值和社会消费品零售总...
关键词：宏观经济 股市波动 GARCH-MIDAS模型 混频数据 
经济政策不确定性与股市波动关系研究被引量：1
《价值工程》2019年第5期192-196,共5页石强 杨一文 刘雅凯 
基于独立成分分析的宏观经济与股票市场多尺度波动关系研究(国家社会科学基金一般项目:13BJY012)
采用月度中国经济政策不确定指数作为我国经济政策不确定性的代理变量,借助GARCH-MIDAS模型研究了我国经济政策不确定性对股市波动的影响。研究结果表明,GARCH-MIDAS模型较好的拟合了我国经济政策不确定性与股市波动之间的关系,并且经...
关键词：经济政策不确定性 股市波动 GARCH-MIDAS 混频数据 
基于时变Copula的宏观经济和股票市场波动关系被引量：4
《系统工程》2016年第11期9-16,共8页孙传志 杨一文 
国家社会科学基金资助项目(13BJY012);西北工业大学研究生创意创新种子基金资助项目(Z2015163)
运用独立成分分析(ICA)挖掘出我国宏观经济独立驱动因子,同时运用时变Copula来估计独立因子与上证综合指数收益率相关性来得到宏观经济和股票市场波动关系。实证结果表明:时变Copula函数在描述宏观经济和股票市场波动相关性方面有较好...
关键词：宏观经济 股票市场 时变COPULA ICA 
模糊包络线距离法及用于宏观经济波动源识别被引量：1
《计算机工程与应用》2015年第10期142-146,190,共6页杜元 杨一文 
国家社会科学基金一般项目(No.13BJY012);教育部人文社会科学研究基金规划项目(No.09YJAZH073)
针对广泛应用的时间序列相似性比较方法——包络线距离法因刚性判别边界导致的缺陷,引入模糊集合对该方法中的两个判别边界进行模糊化,减少判别结果对于边界参数值的敏感性,增加了判别方法的稳定性。实验结果表明,改进后方法的判别效果...
关键词：时间序列相似性 包络线距离法 模糊集合 
基于GARCH-VaR模型的股票流动性风险度量被引量：3
《计算机工程与应用》2015年第1期223-227,共5页刘晓青 杨一文 
国家自然科学基金(No.70471026);教育部人文社会科学研究基金规划项目(No.09YJAZH073)
在原有流动性风险研究的基础上,充分考虑股票市场异质性,对流动性指标数据进行了最大重复离散小波变换(MODWT),然后运用GARCH-Va R模型分别计算各尺度上的Va R值,并对其进行了有效性检验。通过对各尺度Va R值的统计结果进行分析,验证所...
关键词：流动性风险 市场异质 多尺度 
基于Copula理论的宏观经济与股票市场相关性研究被引量：4
《价值工程》2014年第33期3-6,共4页张妮 杨一文 
国家社会科学基金一般项目(13BJY012);教育部人文社会科学研究基金规划项目(09YJA2H073)
为了刻画宏观经济与股票市场波动间的相关性,在静态Copula模型的基础上,应用了一种全新的条件动态Copula(DCC-Copula)技术,它可以捕捉到经济变量间动态的相关结构。结合Gaussian-GARCH模型和DCC-Copula函数,建立了DCC Copula-GARCH模型...
关键词：宏观经济 股票市场 相关性 DCC—Copula 
财政政策的产业结构优化效应分析被引量：19
《生产力研究》2014年第5期29-32,共4页王保滔 张婷 杨一文 
国家社会科学基金一般项目"基于独立成分分析的宏观经济与股票市场多尺度波动分析"(13BJY012)
产业结构优化是我国政府制定产业发展政策的重要目标之一。文章分析了财政支出和税收对产业结构优化的影响机制,并通过回归分析和建立脉冲响应函数实证检验。实证结果表明,税收和财政支出对产业结构优化具有明显的促进作用。
关键词：财税政策 产业结构合理化 产业结构高度化 
模糊时间序列建模及股票市场多步预测被引量：5
《计算机工程与应用》2014年第5期252-256,260,共6页杨一文 蔺玉佩 
国家自然科学基金(No.70471026);教育部人文社会科学研究基金(No.09YJAZH073)
首先应用模糊聚类方法将数据分类,以相邻两个聚类中心的中点作为子区间的分界点来划分论域,并以此将时间序列模糊化为模糊时间序列;其次根据证券市场主要量价指标建立了具有多个前件的高阶模糊关系;最后将该模型用于上证股票综合指数和...
关键词：模糊时间序列 股票市场 多步预测 
宏观经济与股票价格波动之间的关系研究被引量：5
《经济研究导刊》2013年第27期150-157,169,共9页张妮 杨一文 
国家社会科学基金一般项目(13BJY012);教育部人文社会科学研究基金规划项目(09YJAZH073)
利用Copula模型,研究宏观经济变量与上证股指收益率之间的相关关系,在选择合适的边缘分布函数的基础上,分别建立了常相关的二元正态Copula函数、t-Copula函数、Frank Copula函数、Clayton Copula函数以及Gumbel Copula函数模型,并且利...
关键词：COPULA函数 相关关系 宏观经济变量 股指收益率 
基于WSR方法论的项目管理系统分析被引量：19
《科学决策》2012年第3期1-13,共13页薛惠锋 周少鹏 杨一文 
基于物理-事理-人理系统方法论,建立了项目管理的WSR分析模型,论述了项目管理系统发展演变中对物理、事理、人理的认识过程,从WSR视角分析了项目管理九大职能领域的核心过程。最后从物理、事理、人理三个角度提出了保证项目管理成功的...
关键词：WSR方法论 项目管理 系统分析 
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