刘晓青

作品数：1被引量：3H指数：1
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供职机构：西北工业大学管理学院更多>>
发文主题：GARCH-VAR模型股票流动性多尺度成交量价格波动更多>>
发文领域：自动化与计算机技术经济管理更多>>
发文期刊：《计算机工程与应用》更多>>
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基于GARCH-VaR模型的股票流动性风险度量被引量：3
《计算机工程与应用》2015年第1期223-227,共5页刘晓青 杨一文 
国家自然科学基金(No.70471026);教育部人文社会科学研究基金规划项目(No.09YJAZH073)
在原有流动性风险研究的基础上,充分考虑股票市场异质性,对流动性指标数据进行了最大重复离散小波变换(MODWT),然后运用GARCH-Va R模型分别计算各尺度上的Va R值,并对其进行了有效性检验。通过对各尺度Va R值的统计结果进行分析,验证所...
关键词：流动性风险 市场异质 多尺度 
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