韦坚

作品数：1被引量：1H指数：1
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中国资本市场CAPM有效性检验——修正BSJ模型下被引量：1
《现代商贸工业》2015年第1期20-23,共4页叶思雨 韦坚 高笑潇 
利用2003年1月至2014年11月上海证券交易所的100只股票月度交易数据,改进由Black、Jensen和Scholes在1772年提出的BJS模型,使用严谨的计量手段,采取修正后的BJS模型检验CAPM在中国资本市场的有效性。结果表明:所有时间序列都通过平稳性...
关键词：资本资产定价模型 实证检验 有效性 
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