袁蓓

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一类带干扰的双险种风险模型下的破产概率
《黑龙江科技信息》2009年第30期3-3,158,共2页袁蓓 张振力 
在经典风险模型的基础上,本文建立了更符合实际的破产模型,假设理赔和保单的到达过程是Poisson过程,保单的保费和各险种的理赔额均为随机序列,考虑到保险公司的投资利率和通货膨胀率,并且在模型中加了随机干扰项,分析了盈利过程的性质,...
关键词：破产概率 调节系数 维纳过程 干扰 
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