杨威

作品数：1被引量：11H指数：1
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供职机构：中国科学院数学与系统科学研究院更多>>
发文主题：金融时间序列区间预测可观测性无穷维投融资支持更多>>
发文领域：经济管理理学更多>>
发文期刊：《系统工程学报》更多>>
所获基金：教育部人文社会科学研究基金国家自然科学基金更多>>
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基于区间型数据的金融时间序列预测研究被引量：11
《系统工程学报》2016年第6期816-830,共15页杨威 韩艾 汪寿阳 
国家自然科学基金资助项目(71501115;71201161);教育部人文社科基金资助项目(14YJC630163)
提出了金融数据预测新方法——区间型时间序列模型,是传统时间序列模型的拓展.在与传统的点值AR模型、VAR模型以及Na?ve模型的比较分析中发现,区间数据模型的预测精度更高,区间高价和区间低价预测误差均较小,而且具有统计显著性.进一步...
关键词：区间时间序列 区间运算 Dκ-估计 区间预测 
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