韩艾

作品数：5被引量：56H指数：4
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供职机构：中国科学院数学与系统科学研究院更多>>
发文主题：金融周期次贷危机金融时间序列中资银行区间预测更多>>
发文领域：经济管理语言文字更多>>
发文期刊：《系统工程理论与实践》《系统工程学报》《管理评论》更多>>
所获基金：国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金海外青年学者合作研究基金更多>>
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基于价格强度模型的量价关系与交易策略研究被引量：7
《系统工程理论与实践》2018年第4期848-862,共15页黄稚渊 韩艾 汪寿阳 
国家自然科学基金(71671183)~~
本文将股票日内高频价格序列分解为价格上涨事件和价格下跌事件，采用价格强度模型刻画股票价格的动态特征，并捕捉日内微观尺度下交易量对股票价格的影响．研究结果表明，交易量对价格起助涨助跌的顺势推动作用：上涨后放量有助于进一...
关键词：价格强度 量价关系 交易策略 市场有效性 
基于区间型数据的金融时间序列预测研究被引量：11
《系统工程学报》2016年第6期816-830,共15页杨威 韩艾 汪寿阳 
国家自然科学基金资助项目(71501115;71201161);教育部人文社科基金资助项目(14YJC630163)
提出了金融数据预测新方法——区间型时间序列模型,是传统时间序列模型的拓展.在与传统的点值AR模型、VAR模型以及Na?ve模型的比较分析中发现,区间数据模型的预测精度更高,区间高价和区间低价预测误差均较小,而且具有统计显著性.进一步...
关键词：区间时间序列 区间运算 Dκ-估计 区间预测 
广义动态因子模型在景气指数构建中的应用——中国金融周期景气分析被引量：25
《系统工程理论与实践》2010年第5期803-811,共9页韩艾 郑桂环 汪寿阳 
国家自然科学基金青年基金(70903067);国家自然科学基金创新群体基金(70221001);中国人民银行货币监测与分析系统研究项目
传统的景气指数构建方法,例如广为应用的OECD合成指数方法,不能刻画动态性及指标间的关系,而只能构建单一景气指数.广义动态因子模型方法,不仅可以反映经济系统的动态联系,而且可以在一个统一的框架下同时构建多个景气指数.然而,该模型...
关键词：广义动态因子模型 多周期 景气分析 金融周期 
区间事件分析法--次贷危机对中资银行的影响研究被引量：11
《管理评论》2009年第2期53-61,共9页韩艾 洪永淼 汪寿阳 
国家自然科学基金海外青年学者合作研究基金(70528001);国家自然科学基金创新研究群体基金资助项目(70221001)。
本文采用区间事件分析法研究了次贷危机对中资银行的影响。本文提出了全新的区间事件分析理论框架,将原有的区间时间序列分析理论与事件分析法相结合,提出了"数量化"表示事件影响的"区间系数",并给出了经济解释。实证研究以中国银行和...
关键词：区间时间序列 事件分析 次贷危机 区间收益率 
区间计算在计量经济分析中的应用被引量：2
《管理评论》2008年第5期37-43,共7页韩艾 陈曦 胡承毅 徐山鹰 
国家自然科学基金部分资助项目(70221001)
区间计算曾主要应用于计算误差控制领域。近年来,区间计算在处理不确定性方面的优点被重新认识,并在许多新领域里得到了应用。本文着重研究了如何将区间计算应用于计量经济分析,介绍了区间最小二乘估计参数的原理和对区间计算效果的评...
关键词：区间计算 计量经济分析 应用研究 
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