刘珂

作品数：2被引量：8H指数：1
导出分析报告
供职机构：南京财经大学金融学院更多>>
发文主题：TVSV模型P-V非线性宏观经济效应更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《财经问题研究》《海南金融》更多>>
所获基金：国家社会科学基金更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

署名顺序

  • 全部
  • 第一作者
结果分析中...
共 条 记 录，以下是1-2
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
中国金融状况的动态测度及其非线性宏观经济效应被引量：7
《财经问题研究》2019年第9期53-61,共9页卞志村 笪哲 刘珂 
国家社会科学基金重大项目“经济发展新常态下中国金融开放、金融安全与全球金融风险研究”(17ZDA037)
本文首次根据Log-ML、DIC等标准,实证检验参数及残差方差的时变特性对于中国动态金融状况指数(DFCI)构建问题的适用性,据此选定TVP-VAR-SV模型进行指数编制,进而运用MS-VAR模型建立综合经济因素与金融因素的“坐标体系”,准确研判中国...
关键词：动态金融状况指数(DFCI) 非线性宏观经济效应 惯性机制 TVP-VAR-SV模型 
广义价格指数与货币政策有效性研究——基于金融稳定视角被引量：1
《海南金融》2016年第11期15-19,共5页刘珂 孙丽俊 
关于资产价格、金融稳定和通货膨胀之间关系的研究不仅缺乏货币资产价格,且实证结果也充满争论。本文基于中国2002年1月-2015年6月的月度数据,构建了中国的金融形势指数(FCI),实证分析了资产价格会影响通货膨胀,并使用动态因子方法构建...
关键词：金融稳定 金融形势指数 广义价格指数 货币政策有效性 
全选清除导出
共1页<1>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部