李欢欢

作品数：1被引量：2H指数：1
导出分析报告
供职机构：大连理工大学工商管理学院更多>>
发文主题：O-U过程信用价差期权定价更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《技术经济与管理研究》更多>>
所获基金：国家软科学研究计划更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

署名顺序

  • 全部
  • 第一作者
结果分析中...
共 条 记 录，以下是1-1
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
基于Poisson跳跃的信用价差期权定价被引量：2
《技术经济与管理研究》2013年第11期19-23,共5页刘艳萍 李欢欢 
国家软科学研究计划资助项目(2011GXQ4D039);大连社科项目(2012dlskyb076)
信用价差是用以向投资者补偿参照资产违约风险的、高于无风险利率的利差。信用价差期权作为风险控制的重要手段之一,其定价也日益得到人们的关注。现有文献几乎是单纯地利用几何布朗运动来刻画资产的价格变化过程从而对信用价差期权进...
关键词：信用价差期权定价 Poisson跳跃 O-U过程 
全选清除导出
共1页<1>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部