程阳

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发文主题：HP滤波法VAR模型房地产股指收益率人民币汇率变动更多>>
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人民币汇率长短期变动与房地产股指收益率的关系研究——基于MSBVAR模型
《武汉金融》2017年第6期15-19,共5页林文生 程阳 
国家社会科学基金"丝绸之路经济带与俄跨欧亚发展带的对接研究"(2015BJL080)
利用HP滤波法将人民币汇率分解为长期变动和短期变动,通过构建马尔科夫区制转换贝叶斯向量自回归模型(MSB-VAR),分区制研究了汇率长短期变动与房地产股指收益率之间的关系。研究发现,汇率变动与房地产股指收益率之间的关系表现出Markov...
关键词：人民币汇率变动 房地产股指收益率 HP滤波法 MSBVAR模型 
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