张禹

作品数：1被引量：2H指数：1
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供职机构：西安交通大学经济与金融学院更多>>
发文主题：蒙特卡罗模拟动态风险管理更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《统计与决策》更多>>
所获基金：中国博士后科学基金国家社会科学基金更多>>
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基于蒙特卡罗模拟的动态风险管理被引量：2
《统计与决策》2017年第14期164-166,共3页张禹 李富有 吴逢怡 
国家社会科学重大基金资助项目(12&ZD071);中国博士后基金一般项目(2013M541120)
文章基于期权交易的真实策略,分析期权价值的路径趋势,并通过蒙特卡罗模拟,从内在价值、时间价值和外在波动率这三个角度来分析期权临近到期日的价值走势。实证结果显示,期权的内在价值和时间价值并非完全无关,随着期权到期日的临近,期...
关键词：杠杆比率 蒙特卡罗模拟 时间价值 内在价值 
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