徐忠强

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供职机构：东北财经大学统计学院更多>>
发文主题：波动率股指期货中国股指期货更多>>
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基于“反事实”波动率的中国股指期货效应被引量：1
《统计与信息论坛》2017年第9期63-68,共6页王春丽 徐忠强 
教育部人文社会科学研究项目<我国创业板IPO价格行为与发行市场效率关系的实证研究>(13YJA790109)
以沪深300股指期货和沪深300股票价格指数为研究对象,采用基于"反事实"思想的政策效应评估方法,研究股指期货对股票价格指数波动性的影响。研究结果显示,股指期货的处置效应显著为负,沪深300指数的真实波动率远低于构造的"反事实"波动率...
关键词：股指期货 “反事实”波动率 政策效应评估方法 
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