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检索条件："关键词=几何分式Brown运动 "
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股票价格遵循几何分式Brown运动的期权定价被引量：9
《数学的实践与认识》2006年第8期19-24,共6页闫海峰 翟永会 刘三阳 
国家自然科学基金(70471071);江苏省教育厅高校哲学社会科学基金(05SJD790056)
讨论了股票价格过程遵循几何分式B row n运动的欧式期权定价.由于该过程存在套利机会使得传统的期权定价方法(如资本资产定价模型(CAPM),套利定价模型(APT),动态均衡定价理论(DEPT))不可能对该期权定价.利用保险精算定价法,在对市场无...
关键词：Black—Schole公式 几何分式Brown运动 保险精算定价 期权定价 
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