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我国A股市场中的波动性之谜与市场情绪被引量：15
《上海经济研究》2012年第4期3-13,共11页周洪荣 吴卫星 周业安 
北京地区普通高等学校学科群项目"产业结构优化与经济可持续发展";国家自然科学基金(71073020);霍英东青年教师基金项目(111086);对外经济贸易大学‘211工程’三期重大课题的阶段性研究成果
本文使用Campbell和Shiller(1988)基于对数线性RVF的VAR非线性Wald检验方法对我国A股1994-2009期间的数据进行实证研究,结果表明样本期间我国A股股价相对其基础价值表现出"过度波动"的迹象,无论是常数超额收益率模型还是V-CAPM模型都无...
关键词：股市波动性之谜 动态戈登模型 V—CAPM 市场情绪 
中国股票市场过度波动的实证检验被引量：2
《生产力研究》2010年第2期148-149,165,共3页陆维新 
上海财经大学研究生科研创新基金项目(CXJJ-2009-325)
文章运用动态戈登模型和均衡预期收益率模型对1994年1月～2009年6月期间我国股票市场的过度波动和有效性进行研究。结果表明,我国股票市场表现出显著的过度波动性,实际股价的变化远远超出了未来可能的股息和折现率的变化,我国股票市场...
关键词：动态戈登模型 预期收益率模型 过度波动 有效市场 
货币政策、通货膨胀预期和股票价格波动被引量：5
《生产力研究》2010年第3期94-96,共3页陆维新 
上海财经大学研究生科研创新基金项目(CXJJ-2009-325)
使用1998年1月到2009年9月的月度数据分析了通货膨胀预期和货币政策对股票价格的影响。研究结果表明:我国的股票价格和通货膨胀之间具有微弱的负相关关系,通货膨胀预期并不会推高股票价格,相反,未预期的通货膨胀才会推高股票价格。股票...
关键词：动态戈登模型 货币政策 通货膨胀 
基于动态戈登模型中国住房市场收益波动成因被引量：1
《同济大学学报（自然科学版）》2013年第11期1755-1760,共6页张红 李洋 杨飞 
国家自然科学基金(71073096)
基于动态戈登模型构建包含住房市场收益率、租金增长率、利率、人均可支配收入增速在内的向量自回归模型,采用中国五个主要城市1999年第二季度至2011年第二季度的数据分析了住房市场收益波动的原因.结果表明:租金增长消息对住房市场收...
关键词：住房市场 收益波动 动态戈登模型 向量自回归 
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