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检索条件："关键词=夏普单指数模型 "
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夏普单指数模型对我国股票市场的适用性分析被引量：2
《吉林工程技术师范学院学报》2003年第8期61-64,共4页宋晓杰 
夏普(Sharpe)于1963年提出了简化的单指数模型以解决标准投资组合模型计算困难,单指数模型在西方发达市场得到了广泛的应用。为了研究单指数模型在我国证券市场上的应用效果,本文将该模型计算的投资组合与证券投资基金的投资组合进行比...
关键词：夏普单指数模型 投资组合 有效市场假定 股票市场 
基于分层线性模型的投资组合分析被引量：1
《当代经济科学》2015年第2期57-61,126,共5页何晓群 刘达通 
投资就是投资者当期投入一定金额的资金,以期在未来获得能够补偿某些因素的回报,这些因素包括投资资金被占用的时间、预期的通货膨胀率和未来收益的不确定性,其中不确定性被视为风险。在经济飞速发展的今天,越来越多的人们开始熟悉股票...
关键词：分层线性模型 夏普单指数模型 组合优化 
稳健夏普单指数模型的构建及其比较研究被引量：4
《数理统计与管理》2020年第3期544-555,共12页李雄英 王斌会 
国家社会科学基金资助项目(16BTJ035,13ATJ001);全国统计科学基金资助项目(2018LY04);广东省哲学社会科学“十三五”规划基金资助项目(GD16XYJ16);广州市哲学社会科学“十三五”规划2019年度一般项目(2019GZYB48);广东省教育厅青年创新人才类项目(人文社科)(2016WQNCX046)。
由于金融市场的不稳定性和获取金融数据渠道的多样化和复杂化,导致获取的金融数据中存在不定量的离群值,而离群值的存在容易使得传统夏普单指数模型的计算结果与实际情况存在偏差。针对这一现象,本文将稳健统计的思想与传统夏普单指数...
关键词：夏普单指数模型 离群值 稳健统计 投资决策 
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