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检索条件："关键词=已实现GARCH-GED模型 "

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已实现GARCH-GED模型的研究及应用被引量：2: 《重庆理工大学学报（自然科学）》2018年第3期273-278,共6页魏正元余徳英李素平; 国家统计局统计科研重点项目(2014LZ25);重庆市教委科学技术研究项目(2014CJ39);重庆市教委科技项目(KJ1709207); 针对高频金融数据分布普遍存在尖峰厚尾的现象,将经典的已实现GARCH模型的残差分布拓展到服从广义误差分布的形式,并将杠杆函数的幂次放松为待估参数,建立了新的已实现GARCH-GED模型。基于上证50指数5 min频率的高频数据的实证研究结果...; 关键词：高频金融数据厚尾分布已实现GARCH-GED模型 VaR返回测试

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