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ARCH族波动模型在深沪股市中的应用
《经济视野》2014年第10期287-288,共2页徐晨 王琳 林叮云 
本文在对深沪股指的波动性进行统计描述的基础上,通过建立不同的ARCH族波动预测模型,进一步对深沪股指的波动性进行分析.结果表明上证综指与深证成指收益波动率呈现的特征相一致,都存在显著的尖峰厚尾、聚集性和异方差性.非对称模型TARC...
关键词：GARCH模型 非对称TARCH模型 指数EGARCH模型 杠杆效应 
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