-

检索结果分析

结果分析中...
检索条件:"关键词=效用无差异 "
条 记 录,以下是1-2
视图:
排序:
显示条数:
CEV模型下有交易成本的期权定价被引量:4
《南方经济》2007年第9期38-45,共8页秦洪元 郑振龙 
教育部人文社科基地重大项目(05JJD790026)资助
Black&Scholes和Merton的两篇开创性论文对完全市场下摩擦的期权定价进行了研究,而不完全市场下的期权定价一直是学界和业界都很关注的问题。假定股票价格遵循CEV过程,研究存在比例交易成本时欧式看涨期权的定价,给出了在股价遵循CEV...
关键词:CEV过程 交易成本 期权 效用差异 
基于带前瞻性信息的气温建模和天气衍生品定价——以郑州市为例
《工程数学学报》2022年第3期357-378,共22页李鹏 牛智康 仲伟周 
河南省高等学校重点科研项目计划(19A110023)。
针对郑州市建立了纳入前瞻性信息的一致双因子气温模型,并在此基础上探讨了天气衍生品的定价问题。首先,对郑州历史天气预测数据进行了统计分析,验证了建立一致双因子模型的合理性;然后,根据郑州市的历史气温数据和历史气温预测数据,建...
关键词:天气衍生品 一致双因子模型 效用差异 风险市场价格 前瞻性信息 
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部