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检索条件："关键词=模型设定误差 "
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股市特质风险因子与股票收益率——基于模型设定误差的实证分析被引量：3
《金融学季刊》2015年第2期1-25,共25页熊伟 陈浪南 
中山大学博士研究生国外访学与国际合作研究项目资助
本文按照控制规模效应后的股票特质波动率大小构造投资组合，将高特质波动率组合与低特质波动率组合的加权平均收益率之差作为特质风险因子。以1992年7月1日至2013年12月31日沪、深两市股票为样本，我们发现：（1）股市特质风险因子对...
关键词：股票特质波动率 系统性风险 资产定价 模型设定误差 
稳健性偏好下的资源配置策略和消费行为被引量：1
《世界经济》2014年第7期45-66,共22页李少育 郑挺国 
国家自然科学基金青年科学项目(71301131);国家自然科学基金面上项目(71371160);西南财经大学"中央高校基本科研业务费专项资金资助"(JBK131119;JBK140953);教育部新世纪优秀人才支持计划(NCET-13-0509)的阶段性成果
近年来,人们对宏观经济数据(如GDP和CPI)的可靠性提出质疑,认为数据存在误差,进而偏离于真实隐含的概率分布,而利用该数据的分布特征所建立的随机状态过程存在模型误设问题,故依此进行经济决策是不稳健的。本文在资源配置基准模型中引...
关键词：模型设定误差 稳健性偏好 资源配置 消费 
关于计量经济学模型随机扰动项的讨论被引量：12
《统计研究》2009年第2期62-67,共6页李子奈 李鲲鹏 
国家社会科学基金重点项目“计量经济学模型方法论基础研究”(08AJY001)的资助
论文指出了计量经济学模型中源生的随机扰动项和衍生的随机误差项之间的区别;讨论或证明了,如果模型存在总体设定误差和变量观测误差,在很多情况下将导致随机误差项对Gauss假设以及正态性假设的违背。
关键词：计量经济学模型 随机扰动项 模型设定误差 变量观测误差 
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