熊伟

作品数：14被引量：131H指数：5
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行为偏差——探究个人投资者过度交易的成因
《清华金融评论》2023年第11期93-94,共2页刘洪七 彭程 熊伟 
随着行为金融学的发展,该领域出现了一个新挑战:对于某些异常金融现象,学者们提出了多种基于非理性经济人假设的可能解释,应当如何确定究竟哪一种解释更有力?论文《驯服偏差动物园》(Taming the Bias Zoo)通过问卷调查与交易数据结合的...
关键词：个人投资者 散户投资者 金融现象 交易数据 行为偏差 过度交易 行为金融学 理性经济人假设 
脚踏实地 仰望星空
《深交所》2021年第6期37-38,共2页熊伟 
从1921年到2021年,起航于嘉兴南湖的小小红船,一百年风雨兼程,一世纪沧桑巨变,已成为领航中国行稳致远的巍巍巨轮,正奋斗在全面建设社会主义现代化国家的新征程上。站在新起点,面对新的历史使命,作为一名青年党员。
关键词：青年党员 嘉兴南湖 仰望星空 行稳致远 脚踏实地 新征程 新起点 沧桑巨变 
智能投顾的业务属性和准入监管研究被引量：14
《金融监管研究》2019年第4期46-61,共16页陈娟 熊伟 
本文结合国内外业务实践,探讨了我国智能投顾的业务属性和准入监管。与国外相比,我国智能投顾业务规模较小,智能化程度较低,业务模式中掺杂部分资讯、销售类服务。在影响国内智能投顾业务发展的因素中,不容忽视的是法律和监管对其业务...
关键词：投资顾问 智能投顾 投资咨询 资产管理 准入监管 
独跑跑不如众跑跑
《深交所》2018年第5期72-72,共1页熊伟 
独乐乐不如众乐乐，独跑跑不如众跑跑。跑步就像翻山越岭，你会在途中遇到许多的节点与险峰，不咬咬牙爬过去便永远不知山那边的精彩。
关键词：跑步 保健知识 社会发展 全民健身 
“T+1”交易规则下的典型“T+0”账户研究被引量：2
《证券市场导报》2017年第4期55-60,共6页熊伟 
2016年以来,"T+0"交易模式日益盛行,引发市场关注。"T+0"交易策略实质是在A股"T+1"交易规则下的一种超短线策略。本文在识别深市A股典型"T+0"账户的基础上,从"T+0"账户的持股、交易和下单等角度,分析了"T+0"账户的交易行为特征及其市场...
关键词：“T+0”交易策略 短线套利 交易规则 市场影响 
股市特质风险与股票收益率相关关系的实证研究被引量：6
《管理工程学报》2017年第2期170-176,共7页熊伟 陈浪南 柯忠义 
国家社科基金资助重大课题(14ZDA020);教育部规划基金资助项目(14YJA7900);广州软科学课题(0204);广东软科学基金资助项目(2013B070206025);中山大学博士研究生国外访学与国际合作研究项目;广东社科基金资助项目(GD10CYJ01)
本文将股票特质风险以系统性风险因子形式引入资产定价过程,实证检验了中国股票市场特质波动率与股票收益率的关系。本文按照股票特质波动率的大小构造投资组合,将高特质波动率组合的加权平均收益率与低特质波动率组合的加权平均收益率...
关键词：特质波动率 系统性风险 资产定价 
股市特质风险因子与噪声交易被引量：3
《系统工程理论与实践》2016年第11期2752-2763,共12页陈浪南 熊伟 欧阳艳艳 
中国博士后科学基金(2015M580736);国家社科基金重大课题(14ZDA020);教育部规划基金项目(14JYA790004)~~
本文从套利风险和非对称套利角度,通过构造可用于多因子资产定价模型的股市特质风险因子,实证分析了不同股票特质波动率组合之间的收益率差异.接着,本文基于理性套利者进行套利活动时面临的噪声交易者风险这一研究视角,分别分析了股票...
关键词：股票特质波动率 股票收益 套利风险 噪声交易 
股票特质波动率、股票收益与投资者情绪被引量：47
《管理科学》2015年第5期106-115,共10页熊伟 陈浪南 
国家社会科学基金(14ZDA020);教育部人文社会科学研究规划项目(14YJA7900);广东软科学研究计划项目(2013B070206025)~~
从理论和实证两个角度分析股票特质波动率、股票收益与投资者情绪之间的动态关系。将受投资者情绪影响的噪声投资者引入Merton基于不完全信息的市场均衡模型,以2007年至2012年沪、深两市A股上市公司数据为样本,运用有向无环图(DAG)技术...
关键词：股票特质波动率 股票收益 投资者情绪 不完全信息 流动性 
股市特质风险因子与股票收益率——基于模型设定误差的实证分析被引量：3
《金融学季刊》2015年第2期1-25,共25页熊伟 陈浪南 
中山大学博士研究生国外访学与国际合作研究项目资助
本文按照控制规模效应后的股票特质波动率大小构造投资组合，将高特质波动率组合与低特质波动率组合的加权平均收益率之差作为特质风险因子。以1992年7月1日至2013年12月31日沪、深两市股票为样本，我们发现：（1）股市特质风险因子对...
关键词：股票特质波动率 系统性风险 资产定价 模型设定误差 
股权结构与信息透明度相关性的实证研究被引量：4
《系统工程学报》2015年第3期344-353,共10页熊伟 陈浪南 朱杰 
国家社科基金重大资助项目(14ZDA020);教育部规划基金资助项目(14YJA7900);广州软科学课题资助项目(02-04);广东软科学资助项目(2013B070206025);广东社科基金资助项目(GD10CYJ01)
股票价格波动主要受噪声的推动.信息透明度的提高将降低股票特质波动率.本文基于中国股票A股市场中的股票特质波动率,实证检验了我国上市公司股权结构与信息透明度之间的相关性.研究发现:1)国有法人股持股比例和股东之间力量差异的降低...
关键词：股权结构 信息透明度 股票特质波动率 
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