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检索条件："关键词=波动性GARCH族模型 "
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沪深股市VaR的实证分析
《企业导报》2015年第16期1-5,共5页王起凡 
随着2014年我国股市行情转好,股票市场的波动也不断加剧,市场风险日渐凸显。在关注市场收益率的同时,如何度量股市的波动性及其风险控制愈显重要。本文以反映我国股市总体走势变化的上证综合指数和深圳成分指数作为研究对象,建立反映波...
关键词：波动性GARCH族模型 在险价值VAR 最大可能损失率 
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