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中国房地产股票市场月份效应研究——基于滚动样本分析
《知识经济》2024年第27期40-44,共5页盛子轩 
文章利用引入虚拟变量的ARMA-GARCH模型,分析2004年1月1日至2023年12月31日20年间的申万房地产指数的日收盘价,研究中国房地产业股票市场的月份效应,同时采用滚动样本分析进一步检验实证结果。研究结果表明:总体样本显示中国房地产业股...
关键词：房地产股票市场 GARCH模型 月份效应 滚动样本分析 
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