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基于两步平滑的瞬时波动率非参数估计被引量：2
《统计与决策》2017年第23期88-90,共3页蔡井伟 陈萍 梅霞 
国家自然科学基金资助项目(11271189;11201229);江苏高校哲学社会科学基金资助项目(2016SJB910002);江苏省高等职业院校专业带头人高端研修资助项目(2017GRFX019)
文章考虑了时间相依扩散模型的非参数估计问题,用两步平滑的技巧给出了带有离散观察值的瞬时波动率估计量。随着取样频率的增加,在一定的条件下得出了估计量的一致性和渐近正态性。
关键词：两步平滑 瞬时波动率估计 一致性 渐近正态性 时间相依扩散模型 
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