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检索条件："关键词=非线性Black-Scholes模型 "
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非线性Black-Scholes模型下阶梯期权定价被引量：3
《高校应用数学学报（A辑）》2016年第3期262-272,共11页孙玉东 师义民 童红 
国家自然科学基金(71401134;71571144);贵州省科学技术基金(黔科合J字[2015]2076号);贵州民族大学引进人才科研基金(15XRY005);贵州省研究生卓越人才计划(ZYRC字[2014]008)
在非线性Black-Scholes模型下,研究了阶梯期权定价问题.首先利用多尺度方法,将阶梯期权适合的偏微分方程分解成一系列常系数抛物方程;其次通过计算这些常系数抛物型方程的解,给出了修正障碍期权的近似定价公式;最后利用Feymann-Kac公式...
关键词：阶梯期权 非线性Black-Scholes模型 Feymann-Kac公式 误差估计 
非线性Black-Scholes模型下算术平均亚式期权定价问题被引量：1
《数学的实践与认识》2016年第9期40-46,共7页董艳 
陕西铁路工程职业技术学院基金(2015-08)
在非线性Black-Scholes模型下,研究了算术平均亚式期权定价问题.首先利用单参数摄动方法,将亚式期权适合的偏微分方程分解成一系列常系数抛物方程.其次通过计算这些常系数抛物型方程的解,给出了算术平均亚式期权的近似定价公式.最后分...
关键词：算术平均亚式期权 非线性Black-Scholes模型 摄动方法 误差估计 
非线性Black-Scholes模型下几何平均亚式期权定价被引量：2
《高校应用数学学报（A辑）》2016年第1期39-49,共11页李志广 康淑瑰 
山西省自然科学基金(2008011002-1);山西省高等教育发展基金(20101109;20111020)
在非线性Black-Scholes模型下,本文研究了几何平均亚式期权定价问题.首先利用单参数摄动方法,将亚式期权适合的偏微分方程分解成一系列常系数抛物方程.其次通过计算这些常系数抛物型方程的解,给出了几何平均亚式期权的近似定价公式.最...
关键词：几何平均亚式期权 非线性Black-Scholes模型 GREEN函数 误差估计 
基于摄动方法的关卡期权定价及其误差分析被引量：1
《工程数学学报》2018年第4期375-384,共10页董艳 
陕西铁路工程职业技术学院科研基金项目(KY2016-04)~~
关卡期权定价问题是现代金融学领域研究的热点之一,也是数理金融学的一个重要研究方向.本文在非线性Black-Scholes模型下,研究了关卡期权定价问题.首先,利用扰动理论中单参数摄动展开方法,给出了关卡期权的近似定价公式.其次,在给定的...
关键词：非线性Black-Scholes模型 关卡期权 近似定价公式 误差分析 
非线性Black-Scholes模型下利差期权定价被引量：2
《西南师范大学学报（自然科学版）》2019年第7期110-116,共7页韩婵 陈东立 
贵州省科技厅科学技术基金项目(黔科合J字[2015]2076号);贵州省教育厅青年科技人才成长项目(黔教合KY字[2016]168号)
研究了原生资产价格遵循非线性Black-Scholes模型时的利差期权定价问题.利用扰动理论中单参数摄动展开方法,给出了利差期权的近似定价公式.最后,结合Feyman-Kac公式分析了近似定价公式的误差估计问题,结果表明近似解一致收敛于相应期权...
关键词：非线性Black-Scholes模型 障碍期权 近似定价公式 误差分析 
非线性Black-Scholes模型下Bala期权定价被引量：5
《高校应用数学学报（A辑）》2016年第1期9-20,共12页董艳 
陕西铁路工程职业技术学院基金(2015-08)
在非线性Black-Scholes模型下,研究了Bala期权定价问题.首先利用双参数摄动方法,将Bala期权适合的偏微分方程分解成一系列常系数抛物方程.其次通过计算这些常系数抛物型方程的解,给出了Bala期权的近似定价公式.最后利用Green函数分析了...
关键词：Bala期权 非线性Black-Scholes模型 GREEN函数 误差估计 
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