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基于风险基金的资本资产定价模型被引量：9
《经济研究》2003年第12期34-42,共9页陈彦斌 徐绪松 
中国人民大学"十五""2 11工程"<中国经济学的建设和发展>子项目"行为和实验经济学学科规划"子报告研究成果 ;国家教育部博士点基金资助项目 (0 1JB6 30 0 0 9)研究成果
本文提出并证明了基于风险基金的CAPM模型。基于风险基金的CAPM模型描述了资产的收益与风险之间的线性关系 ,其中资产的风险定义为资产收益率与风险基金收益率的协方差除以风险基金收益率的方差。作为应用例子 ,本文使用基于风险基金的C...
关键词：风险基金 资本资产定价模型 CAPM模型 CCAPM模型 两基金分离定理 
消费资产定价模型对我国股票市场股权溢价的实证研究
《金融经济（下半月）》2013年第2期117-119,共3页韩玮哲 
本文采用递归形式的消费资产定价模型,使用广义矩估计(GMM)方法对我国股票市场1991-2011年间股市收益率完整样本期进行了实证研究,检验我国股票市场股权溢价现状,结果显示我国不存在"股权溢价之谜"的现象,且基于递归效用形式的消费资产...
关键词：股权溢价 递归效用 CCAPM模型 
基于CCAPM模型的居民消费与投资研究
《长江大学学报（自科版）（上旬）》2010年第3期180-182,共3页周湘辉 
从消费资本资产定价模型(Comsumption Capital Asset Pricing Model,CCAPM)的角度分析了我国居民消费与投资的行为特征和关系,采用固定风险厌恶效用函数推导出风险收益率、无风险收益率以及投资者的风险规避系数的求解公式等,对我国宏...
关键词：CCAPM模型 投资 消费 风险 收益率 
经典资产定价理论综述
《现代商业》2014年第23期156-157,共2页肖琨小 
本文从威廉·夏普提出的CAPM模型出发,指出其在理论与实证中的不足,从而从三个不同发展方向出发,全面梳理资产定价深化研究,逐步引入CAPM模型的各种拓展模型,从而较为全面的介绍经典的资本资产定价相关理论。
关键词：资本资产定价 APT模型 CCAPM模型 行为金融理论 
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