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检索条件："关键词=MS-ARFIMA模型 "
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中国股票市场波动率的长期记忆、结构突变与状态识别
《南方金融》2018年第4期20-33,共14页张月茹 谭政勋 
中央国库科研经费暨南大学远航计划项目<资产价格波动与货币政策问题研究>(项目编号:15JNYH009);广东省自然科学基金项目<中国银行业的稳健性;效率与货币政策>(项目编号:2015A030313338)的资助
以上证综合指数5分钟高频数据构建的对数已实现波动率为研究对象,验证中国股票市场波动率是否存在长期记忆和结构突变,研究结构突变对波动率长期记忆的影响以及去突变序列是否仍然具有长期记忆,同时运用MS-ARFIMA模型对上证综合指数对...
关键词：股票市场 长期记忆 结构突变 有效市场理论 MS-ARFIMA模型 
我国股市收益率长记忆性的区制转移分析
《技术经济与管理研究》2018年第10期68-72,共5页王亮 
国家社科基金一般项目(15BMZ090);教育部人文社会科学研究规划基金项目(17YJA790072)
本文使用MS-ARFIMA模型对沪深两市收益率轨迹的动态特征进行了新的计量检验。结果显示:不仅均值和波动性存在着明显的结构非线性,而且沪深两市收益率的长记忆性也表现出显著的区制转换动态。沪市收益率在"熊市"区制下表现为具有均值回...
关键词：股市收益率 MS-ARFIMA模型 区制转移 
中国通货膨胀率的非线性动态行为研究——来自MS-ARFIMA模型的新证据被引量：1
《统计与信息论坛》2013年第8期38-42,共5页王亮 
教育部人文社会科学研究青年项目<我国价格贸易条件冲击的动态传导机制:理论模型;数值模拟与计量分析>(11YJC790182);辽宁省社科基金自选项目<辽宁省宏观经济非线性动态监测预警研究>(L12DJY063);大连民族学院博士启动基金项目<基于贝叶斯模型平均技术的经济计量建模方法及应用研究>(20116311)
使用允许长记忆参数d服从区制转换的MS-ARFIMA模型对中国月度通货膨胀路径的动态行为进行新的实证研究,结果显示:中国通货膨胀不仅均值水平和不确定性存在着"低通胀"区制和"高通胀"区制,而且更为重要的是,通货膨胀序列的平稳性也表现出...
关键词：通货膨胀 MS-ARFIMA模型 区制转移 
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