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检索条件："关键词=PGARCH-M模型PGARCH模型 "
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利用PGARCH-M模型估计风险值
《科学技术与工程》2009年第17期5260-5262,共3页王苹 
建立一种新的度量风险值(VaR)模型PGARCH-M(PowerGARCH-M),并利用该模型,通过对工业指数和地产指数的VaR计算,得出基于GED分布的PGARCH-M模型估计VaR极端值更为精确,优于基于正态分布的PGARCH-M模型和PGARCH模型。
关键词：VAR PGARCH-M模型PGARCH模型 GED分布 
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