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检索条件："关键词=STFIGARCH期权定价模型 "
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基于STFIGARCH模型的权证定价研究
《上海理工大学学报》2014年第2期114-120,共7页邹平 肖庆宪 
国家自然科学基金资助项目(11171221);上海市一流学科(系统科学)建设资助项目(XTKX2012)
为了更好地研究权证市场,基于FIGARCH与STGARCH模型,提出一种新的GARCH族模型———STFIGARCH模型.首先,对所选取的两支个股收益率序列进行ARCH效应检验与长记忆的R/S检验,并建立FIGARCH模型与STFIGARCH模型进行比较研究,结果显示波动...
关键词：信息冲击曲线 R S检验 DM检验 STFIGARCH期权定价模型 
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