信息冲击曲线

作品数：20被引量：95H指数：4
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基于非对称GARCH族模型的我国资本市场波动杠杆效应研究
《区域金融研究》2020年第12期12-17,共6页张胜杰 
金融资产价格波动往往具有杠杆效应,表现为坏消息比同等程度好消息带来更强烈的波动冲击,研究杠杆效应对金融风险管理具有重要的理论和实践意义。本文以我国A股四个市场指数作为研究对象,建立非对称GARCH族模型进行实证分析。研究表明,...
关键词：杠杆效应 GARCH族模型 PARCH模型 波动率 信息冲击曲线 
利率政策调整对证券市场影响的国别差异研究——基于未预期利率分解方法被引量：2
《价格理论与实践》2018年第11期115-118,共4页李凯风 王辛梦 
国家社会科学基金重大项目“我国自然资源资本化及应对市场建设研究”(15ZDB163);江苏省教育厅社科项目“苏北地区科技企业加速器建设模式与运营机制研究”(2015SJD432)
运用中国不同期限的银行同业拆借利率和美国短期国债收益率分解出利率政策调整未预期部分。基于EGARCH模型,绘制中美两国证券市场信息冲击曲线,探究未预期视角下利率政策调整对两国证券市场影响的差异化。结果显示:未预期视角下利率政...
关键词：未预期视角 利率政策调整 国别差异 信息冲击曲线 
GARCH族模型对中国健康保险市场的风险度量被引量：3
《系统工程》2017年第12期59-64,共6页申世昌 邵胜 
国家自然科学基金资助项目(11561056);青海省自然科学基金资助项目(2016-ZJ-914)
在健康中国战略下,健康保险基准线从应对因病致贫风险上升到保障全面建成小康社会的高度。通过对中国健康险保费收益率序列的统计特性分析建立相关模型研究中国健康保险市场的波动性,选取2006年1月至2017年10月中国健康险保费收入为源数...
关键词：健康保险 GARCH族模型 杠杆效应 信息冲击曲线 
外部信息冲击对我国饲料市场价格波动的影响研究被引量：3
《价格理论与实践》2016年第9期107-110,共4页曹先磊 张颖 杜茂宝 
河北省社会科学基金项目(HB16GL045);甘肃省甘南州迭部县项目(2016HXFWJGY014);国家社会科学基金重点项目(11&ZD042);内蒙古扎兰屯市项目(2014HXZXJGXY025)
本文基于2000年1月-2016年4月我国饲料市场月度价格数据,利用门槛ARCH模型和信息冲击曲线,分析了信息冲击对我国饲料产品价格波动的影响及不同属性信息对不同饲料产品价格波动影响的差异情况。研究表明:信息冲击对样本饲料产品的价格波...
关键词：信息冲击 饲料市场 饲料价格波动 门槛ARCH模型 信息冲击曲线 
基于GARCH族模型的深证成分指数波动性研究
《科技和产业》2015年第9期135-139,共5页戚琦 汪凯 吴齐 
安徽省自然科学基金青年项目(1508085QA13);安徽省高校自然科学基金重点项目(KJ2013A003);安徽省高校优秀青年人才支持计划(2014)
基于GARCH族模型对深证成分指数的波动性进行实证研究。用学生-t分布的GARCH(1,1)模型分析了尖峰厚尾和波动聚集特征,用基于CED分布的GARCH-M(1,1)模型研究了风险溢价情况,以及用基于标准正态分布的EGARCH(1,1)模型分析股市波动的杠杆...
关键词：GARCH族模型 风险溢价 杠杆效应 信息冲击曲线 
基于GARCH-M模型的中国创业板收益率的实证分析被引量：1
《嘉兴学院学报》2014年第6期78-84,共7页黄灿 
安徽财经大学大学生科研创新基金项目(XSKY1413ZD)
对中国创业板指数收益率进行统计性分析和残差检验,并建立了AR模型,发现残差序列存在明显的ARCH效应,即过程的方差不仅随时间而变化,而且有时变化很激烈;按时间观察会有"波动丛集性"或"波动聚集性";从取值的分布来看有"高峰厚尾"的特征...
关键词：创业板 收益率 GARCH-M模型 信息冲击曲线 
基于STFIGARCH模型的权证定价研究
《上海理工大学学报》2014年第2期114-120,共7页邹平 肖庆宪 
国家自然科学基金资助项目(11171221);上海市一流学科(系统科学)建设资助项目(XTKX2012)
为了更好地研究权证市场,基于FIGARCH与STGARCH模型,提出一种新的GARCH族模型———STFIGARCH模型.首先,对所选取的两支个股收益率序列进行ARCH效应检验与长记忆的R/S检验,并建立FIGARCH模型与STFIGARCH模型进行比较研究,结果显示波动...
关键词：信息冲击曲线 R S检验 DM检验 STFIGARCH期权定价模型 
基于GARCH类模型的上证股市波动性研究被引量：19
《统计与决策》2013年第12期162-165,共4页罗阳 杨桂元 
国家社科基金资助项目(12BTJ008);安徽财经大学研究生创新基金项目(ACYC2012039)
文章在回顾ARCH/GARCH类模型的基础上,用GARCH模型进行上证股市波动性的实证研究,用GARCH-M模型分析风险溢价情况,以及用EGARCH模型进行股市波动的非对称性实证研究。结果表明,GARCH模型能消除残差的异方差性,股市波动存在强烈冲击,收...
关键词：ARCH GARCH类模型 风险溢价 杠杆效应 信息冲击曲线 
石油和汇率冲击下的中国金属价格波动行为被引量：8
《系统工程》2012年第11期30-36,共7页朱学红 沈玉芳 邵留国 
国家自然科学基金资助项目(71073177);教育部博士点基金资助项目(20090162120086);湖南省软科学重点项目(2011ZK043)
采用三个GARCH族中的两因素波动模型研究金、铜和铝在原油和汇率冲击下的价格波动行为。标准GARCH模型的结果表明铜和铝几乎有着一样的波动持续性且都比金的波动持续性强。CGARCH模型估计结果表明三种金属波动的短期成分收敛到0的速度...
关键词：石油 汇率 金属价格波动 GARCH族模型 信息冲击曲线 
高频数据波动率建模——基于厚尾分布的Realized GARCH模型被引量：44
《数量经济技术经济研究》2012年第5期149-160,F0003,共13页王天一 黄卓 
"厚尾现象"是金融时间序列分布的一个普遍特征,本文将RealizedGARCH模型推广到容纳厚尾分布的情形,并将杠杆函数的幂次放松为待估参数。结果显示,使用Skewed-t分布的模型能够较好地反映收益率序列的厚尾和偏峰性质,放松的幂次参数可以...
关键词：Realized GARCH 厚尾分布 高频数据 信息冲击曲线 
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