沈玉芳

作品数：1被引量：8H指数：1
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供职机构：中南大学商学院更多>>
发文主题：GARCH族模型信息冲击曲线价格波动汇率冲击金属价格更多>>
发文领域：经济管理更多>>
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所获基金：国家教育部博士点基金湖南省软科学研究计划国家自然科学基金更多>>
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石油和汇率冲击下的中国金属价格波动行为被引量：8
《系统工程》2012年第11期30-36,共7页朱学红 沈玉芳 邵留国 
国家自然科学基金资助项目(71073177);教育部博士点基金资助项目(20090162120086);湖南省软科学重点项目(2011ZK043)
采用三个GARCH族中的两因素波动模型研究金、铜和铝在原油和汇率冲击下的价格波动行为。标准GARCH模型的结果表明铜和铝几乎有着一样的波动持续性且都比金的波动持续性强。CGARCH模型估计结果表明三种金属波动的短期成分收敛到0的速度...
关键词：石油 汇率 金属价格波动 GARCH族模型 信息冲击曲线 
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