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沪深股市在牛市和熊市阶段的波动非对称效应实证分析
《企业科技与发展（下半月）》2008年第7期196-198,212,共4页乔润海 
本文分别采用EGAKCH-M、TGAKCH-M模型对沪深股市在牛市和熊市阶段的非对称波动效应进行了分析。这两个模型得出了相同的结论,在牛市阶段利好消息引起股市更大的波动.在熊市阶段利空消息引起股市更大的波动,而且这两个模型同时也说明了...
关键词：波动非对称 EGARCH-M模型 TGARCH—M模型 
基于TGARCH-M模型的股票型基金投资风格漂移动态识别及原因分析被引量：5
《金融评论》2016年第1期99-115,126,共17页许林 邱梦圆 吴栩 
教育部高校博士学科点专项科研基金新教师类资助课题(20120172120050);广东省哲学社会科学“十二五”规划项目(GD13YGL05);中央高校基本科研业务费专项资金(2015ZM086,2015KXKYJ01)的资助
股票型基金投资风格随市漂移已成为一种常态，故动态识别基金风格漂移现象具有重要意义。本文构建了识别投资风格漂移的TGARCH—M模型。并选取2006年之前成立的开放式股票型基金作为样本，将2006～2015年的股市行情分为上涨、下跌、回...
关键词：投资风格 漂移动态识别 TGARCH—M模型 股票型基金 
投资者情绪对于股票收益的影响——基于2004--2011年上证综合指数的分析被引量：1
《世界经济情况》2012年第3期59-64,共6页王帆 
本文首先对于投资者情绪影响股票市场的文章进行了简要回顾，然后基于德隆De—long（1990）的文章，采用实证方法检验了投资者情绪对于股票收益的影响。在实证研究方面，本文首先量化了“投资者情绪”，对“投资者情绪”指数进行了提取...
关键词：投资者情绪 噪声交易模型 TGARCH—M模型 
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