债券受布朗运动驱动时幂型支付重置期权的定价  

THE PRICING OF THE INNOVATIVE RESET OPTIONS WITH POWER PAYOFF WHEN BONE PRICE FOLLOWS A STOCHASTIC DIFFERENTIAL EQUATION DRIVEN BY BROWN MOVEMENT

作　　者：欧辉[1] 莫晓云[2] 贺磊[1] 

机构地区：[1]湖南师范大学数学与计算机科学学院,湖南长沙410081 [2]湖南财经高等专科学校,湖南长沙410205

出　　处：《经济数学》2009年第4期20-25,共6页Journal of Quantitative Economics

基　　金：国家自然科学基金资助项目(10871064);"湖南省普通高校重点实验室-计算与随机数学及其应用"资助;湖南师范大学

摘　　要：考虑完全的无套利市场环境下,基础股票支付连续红利,债券价格满足由布朗运动驱动的随机微分方程,对具有幂型支付的一种创新重置期权,以鞅论和随机分析为工具,得到了期权的定价公式.In the complete and no-arbitrage markets,the pricing formula of the innovative reset options on dividend-paying stock with power payoff at the time of maturity was obtained by using methods of martingale and stochastic analysis when bound price B(t)follows a stochastic differential equation driven by Brown movement.

关 键 词：创新重置期权 支付红利 幂型支付 等价鞅测度 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济]