VAR方法在我国金融风险管理中的应用问题  

作　　者：陈建国[1] 宋铁波[1] 

机构地区：[1]人民银行广东省分行华南理工大学

出　　处：《南方金融》1998年第2期13-14,共2页South China Finance

关 键 词：金融风险管理 概率分布函数 VAR方法 密度函数 收益率 投资组合 金融机构 置信水平 信用风险 离散变量 

分 类 号：F832.2[经济管理—金融学]