有资助的消费和最终资产的效用最大化  

Utility Maximization from Consumption and Terminal Wealth with Random Endowment

作　　者：赵小艳[1] 聂赞坎[1] 

机构地区：[1]西安交通大学理学院统计金融系,西安710049

出　　处：《应用数学》2004年第4期562-567,共6页Mathematica Applicata

摘　　要：本文主要讨论带有随机资助过程的消费和终端财富效用最大化问题 .当对偶域为 (L∞) 时 ,利用对偶方法 ,求得问题的最优解对().This paper discussed the problem of utility maximization with random endowment from consumption and terminal wealth.When the dual domain was (L∞)*,using duality,the optimal solution (,) was found for the problem.

关 键 词：随机资助 效用函数 对偶 RADON-NIKODYM导数 

分 类 号：O29[理学—应用数学] F380[理学—数学]