混合线性模型M估计的强相合性  

Strong Consistency of M Estimator in Linear Model for -mixing Samples

作　　者：吴群英[1] 

机构地区：[1]桂林工学院数理系,桂林541004

出　　处：《数学物理学报（A辑）》2005年第1期41-46,共6页Acta Mathematica Scientia

基　　金：广西自然科学基金(0339071);广西科技厅科技攻关项目(0235022-2A);广西教育厅科研项目([2003]22号)资助

摘　　要：研究了混合样本线性模型中回归参数M估计的强相合性,在较弱的矩条件下,获得了M估计是强相合的充分条件,实质性地改进和推广了文[1]定理3.1.In this paper, it is disscused the strong consistency of M estimator of regression parametric in linear model for-mixing samples. The suitable sufficient condition is obtained. It greatly improve and extend theorem 3.1 of [1].

关 键 词：ρ混合样本 线性模型 M估计 强相合性 

分 类 号：O212.1[理学—概率论与数理统计]