完全耦合的正倒向随机控制系统的LQ问题  

The LQ problem for fully coupled forward-backward stochastic control system

作　　者：史敬涛[1] 吴臻[1] 

机构地区：[1]山东大学数学与系统科学学院,山东济南250100

出　　处：《山东大学学报（理学版）》2005年第1期11-14,17,共5页Journal of Shandong University(Natural Science)

基　　金：国家自然科学基金资助项目 (10 3 710 67) ;教育部优秀青年教师资助计划项目 (2 0 5 7) ;高校博士点基金资助项目 (2 0 0 2 0 42 2 0 2 0 )

摘　　要：研究完全耦合的正倒向随机控制系统的线性二次最优控制问题 (LQ问题 ) ,在适当假设下得到了随机控制系统状态解的存在惟一性结果 ,然后得到了惟一的最优控制的显式形式 .The linear quadratic stochastic optimal control problem for one kind of fully coupled forward backward stochastic control system is discussed. The existence and the uniqueness of the state solution for the stochastic control system are found and the explicit form of the unique optimal control is gotten under some appropriate conditions.

关 键 词：正倒向随机微分方程 线性二次最优控制问题 对偶方程 

分 类 号：O211[理学—概率论与数理统计]