变系数模型中的一步估计法  

作　　者：唐庆国[1] 王金德[1] 

机构地区：[1]南京大学数学系

出　　处：《中国科学（A辑）》2005年第1期23-38,共16页Science in China(Series A)

摘　　要：提出一步估计方法用以估计变系数模型中具有不同光滑度的未知函数．在这一方法中，不同阶的多项式用来逼近不同光滑度的未知函数．由于只使用一次极小化，所需计算量要比现有的两步方法少得多．一步估计量被证明达到了最优收敛速度，而且，这一性质是在比两步估计法更弱的条件下得到的．更重要的是，由于只执行一次极小化，估计量的所有渐近性质，不仅是渐近偏差、方差，而且渐近分布都能推出．渐近分布将在统计推断中起着重要作用．

关 键 词：变系数模型 一步估计法 函数 光滑度 计算方法 渐近分布 最优收敛速度 

分 类 号：O211[理学—概率论与数理统计]