正态分布参数函数的估计  

Estimation of the Parameters Function in Normal Distribution

作　　者：孟红玲[1] 乔春平[1] 张开广[1] 

机构地区：[1]郑州师范高等专科学校,郑州450044

出　　处：《郑州大学学报（理学版）》2005年第2期38-40,共3页Journal of Zhengzhou University:Natural Science Edition

摘　　要：讨论正态分布N(μ,σ2)的参数(μ,σ2)的函数θ=exp{aμ+bσ2}(a≥0,b≥0)的估计问题,给出了θ的最大似然估计及矩估计.在μ和σ2的先验分布独立时,在损失函数L(θ,a)=(θ-a)2和L(θ,a)=(θ-1×a-1)2下给出Bayes估计和最小最大估计.The estimation of the function θ=exp{aμ+bσ2} of parameters (μ,σ2) in normal distribution N(μ,σ2) is discussed.Maximum likelihood estimation and square estimation are given,and when the prior distributions of μ and σ2 are independent the Bayesian estimation of the function θ=exp{aμ+bσ2} of parameters (μ,σ2) is obtained under the loss function L(θ,a)=(θ-a)2 and L(θ,a)=(θ -1×a-1)2.

关 键 词：正态分布 参数函数 BAYES估计 最大似然估计 估计问题 先验分布 损失函数 矩估计 

分 类 号：O211.3[理学—概率论与数理统计] O212[理学—数学]