基于最大最小准则的风险资产投资组合  

作　　者：丁元耀[1] 

机构地区：[1]宁波大学商学院,浙江宁波315211

出　　处：《统计与决策》2005年第05X期21-23,共3页Statistics & Decision

基　　金：教育部人文社科项目(02JA90057);211工程项目"金融风险的计量与管理"

摘　　要：本文结合效用理论与不确定性决策方法建立了一种新的投资组合选择模型,根据该模型选择投资组合将不依赖于效用函数的确定,即与投资者的效用函数形式无关。在正态分布和不考虑交易费用的有关假设下,文章还给出了允许卖空时模型的解析解和不允许卖空时投资组合策略的算法,此时的模型解也是均值——方差有效的投资组合。

关 键 词：风险资产投资组合 最小 投资组合策略 不允许卖空 选择模型 决策方法 不确定性 效用理论 效用函数 模型选择 函数形式 交易费用 正态分布 投资者 解析解 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学] TP301.6[自动化与计算机技术—计算机系统结构]