ARCH(0,p)模型的参数估计  

Parameter Estimation of ARCH(0,p)Models

作　　者：王建新[1] 石汝娟[2] 

机构地区：[1]青岛科技大学数理系,山东青岛266042 [2]山东科技大学信息科学与工程学院,山东泰安271019

出　　处：《山东科技大学学报（自然科学版）》2005年第2期91-93,共3页Journal of Shandong University of Science and Technology(Natural Science)

摘　　要：ARCH模型中的未知参数很多,本文利用MonteCarlo最优法对ARCH(0,p)模型和ARCH(0,1)模型中的未知参数进行估计。There are many unknown parameters in ARCH models. This article estimates the unknown parameters in ARCH (0,p) model and ARCH (0,1) model by using Monte Carlo optimization procedure.

关 键 词：ARCH模型 MONTE Carlo最优法 参数估计 

分 类 号：O242.2[理学—计算数学]