石汝娟

作品数：2被引量：1H指数：1
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供职机构：山东科技大学信息科学与工程学院更多>>
发文主题：卡尔曼滤波参数估计MONTEARCH模型ARCH更多>>
发文领域：理学更多>>
发文期刊：《山东科技大学学报（自然科学版）》更多>>
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ARCH(0,p)模型的参数估计被引量：1
《山东科技大学学报（自然科学版）》2005年第2期91-93,共3页王建新 石汝娟 
ARCH模型中的未知参数很多,本文利用MonteCarlo最优法对ARCH(0,p)模型和ARCH(0,1)模型中的未知参数进行估计。
关键词：ARCH模型 MONTE Carlo最优法 参数估计 
单变量时间序列DLM的Gibbs Sampling方法
《山东科技大学学报（自然科学版）》2002年第1期39-41,共3页石汝娟 刘福升 
应用Gibbssampler对线性动态模型进行贝叶斯推断 ,与以往不同 ,这种方法是在给定其它变量情况下 ,同时产生出所有的状态向量。本文主要对此方法的滤波过程进行了改进 ,使其更加简洁。
关键词：吉布斯抽样 卡尔曼滤波 马尔可夫链蒙特卡洛方法 单变量时间序列 递归滤波 贝叶斯推断 
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