两因素HJM模型下债券、期货、期权的定价  

Bond, Future, Option Pricing in Two-Factor HJM Model

作　　者：屈庆[1] 王桂兰[1] 时均民[1] 

机构地区：[1]上海交通大学数学系,上海200240

出　　处：《系统工程理论方法应用》2005年第3期244-246,251,共4页Systems Engineering Theory·Methodology·Applications

基　　金：国家自然科学基金(10171066);上海市重点项目(02DJ14063)

摘　　要：在HJM模型下考虑远期利率由2个独立布朗运动驱动的零息票债券的期限结构,给出零息票债券和债券期货的定价公式,以及债券期货期权的定价公式。Consider the term structure of forward rates driven by two independent Brownian Motion, we give the pricing formula of zero-coupon bonds, then give princing formula of future on bond. At last we give the pricing formula of option on future.

关 键 词：远期利率 零息债券 期货 期权 

分 类 号：O211.6[理学—概率论与数理统计]