王桂兰

作品数：4被引量：5H指数：1
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供职机构：上海交通大学理学院数学系更多>>
发文主题：HJM模型零息债券期权期货债券更多>>
发文领域：理学经济管理更多>>
发文期刊：《应用概率统计》《系统工程》《贵州大学学报（自然科学版）》更多>>
所获基金：国家自然科学基金上海市科学技术委员会资助项目更多>>
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两因素HJM模型下债券、期货、期权的定价被引量：3
《系统工程理论方法应用》2005年第3期244-246,251,共4页屈庆 王桂兰 时均民 
国家自然科学基金(10171066);上海市重点项目(02DJ14063)
在HJM模型下考虑远期利率由2个独立布朗运动驱动的零息票债券的期限结构,给出零息票债券和债券期货的定价公式,以及债券期货期权的定价公式。
关键词：远期利率 零息债券 期货 期权 
“无分红美式看涨期权不宜提前执行”的新的证明被引量：1
《系统工程》2004年第1期108-110,共3页时均民 王桂兰 屈庆 
国家自然科学基金资助项目(10171066);上海市科委重点资助项目(02DJ14063)
利用自由边界方法对美氏看涨期权进行分解,对无分红的美式看涨期权提前执行不是最优的策略这一结论给出另一种证明。
关键词：自由边界 期权定价 股票市场 随机微分方程 价值分解 数学期望 
两因素HJM模型下债券、期货、期权的定价被引量：1
《贵州大学学报（自然科学版）》2003年第4期361-365,370,共6页屈庆 王桂兰 
国家自然科学基金项目(10171066);上海市重点项目(02DJ14063)资助课题
在HJM模型下考虑远期利率由两个独立布朗运动驱动的零息票债券的期限结构,给出零息票债券的定价公式,以及债券期货期权的定价公式。
关键词：远期利率 零息债券 期货 期权 定价 
终端时为停时的正倒向随机微分方程的解
《应用概率统计》2001年第2期185-188,共4页王桂兰 
在这篇文章中，我们证明了正倒向随机微分方程的解的存在性和唯一性，其中，倒向随机微分方程的终端时为一有限的停时。
关键词：正倒向随机微分方程 停时 布朗运动 循序可测 解存在性 唯一性 
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