终端时为停时的正倒向随机微分方程的解  

Solution of Forward-Backward SDE with Random Terminal Time

作　　者：王桂兰[1] 

机构地区：[1]上海交通大学应用数学系,上海200030

出　　处：《应用概率统计》2001年第2期185-188,共4页Chinese Journal of Applied Probability and Statistics

摘　　要：在这篇文章中，我们证明了正倒向随机微分方程的解的存在性和唯一性，其中，倒向随机微分方程的终端时为一有限的停时。In this paper, we prove the existence and uniqueness of the solution to forward-backward stochastic differential equations, where the terminal time associated with the backward stochastic differential equation is a finite stopping time.

关 键 词：正倒向随机微分方程 停时 布朗运动 循序可测 解存在性 唯一性 

分 类 号：O211.63[理学—概率论与数理统计]