随机利率情形下的多维Black-Scholes模型  

The Multi-dimensional Black-Scholes Pricing Model Under Stochastic Interest Rate

作　　者：薛红[1] 

机构地区：[1]西安工程科技学院理学院,西安710048

出　　处：《工程数学学报》2005年第4期645-652,共8页Chinese Journal of Engineering Mathematics

基　　金：陕西省教育厅自然科学专项基金(05JK207).

摘　　要：利用随机微分方程和鞅方法,讨论了随机利率情形下的多维Black-Scholes定价模型,并得到随机利率情形下的欧式期权以及交换期权定价公式。By means of stochastic differential equation and martingale methods, we discuss the multidimensional Black-Scholes pricing model under stochastic interest rate, and obtain the pricing formula for the Europe option and exchange option.

关 键 词：随机微分方程 鞅方法 BLACK-SCHOLES定价模型 期权 

分 类 号：O211[理学—概率论与数理统计] F830[理学—数学]