投资组合的增长率及其极限定理  

The Growth Rate and Limiting Theorem for Portfolio

作　　者：叶中行[1] 周煦[1] 徐云[2] 

机构地区：[1]上海交通大学数学系和现代金融研究中心,上海200030 [2]新疆大学数学系,乌鲁木齐830046

出　　处：《上海交通大学学报》2005年第6期1020-1024,共5页Journal of Shanghai Jiaotong University

基　　金：国家自然科学基金资助项目(10171066);上海市科委基础研究重点资助项目(02DJ14063)

摘　　要：研究了投资组合增长率的性质,证明了任何投资组合的超额增长率恒为非负,进而证明了一般市场条件下序列投资组合的极限定理.It was shown that the excess growth rate for any portfolio is non-negative. Furthermore, a limiting theorem for successive investment under general market condition was proved.

关 键 词：投资组合 增长率 倍率 极限定理 

分 类 号：O211.4[理学—概率论与数理统计]