周煦

作品数：2被引量：15H指数：2
导出分析报告
供职机构：上海交通大学理学院数学系更多>>
发文主题：投资组合倍率最优投资组合极限定理房地产更多>>
发文领域：理学经济管理更多>>
发文期刊：《上海交通大学学报》《宁夏大学学报（自然科学版中英文）》更多>>
所获基金：国家自然科学基金上海市基础研究重大（重点）项目更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

署名顺序

  • 全部
  • 第一作者
结果分析中...
共 条 记 录，以下是1-2
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
投资组合的增长率及其极限定理被引量：6
《上海交通大学学报》2005年第6期1020-1024,共5页叶中行 周煦 徐云 
国家自然科学基金资助项目(10171066);上海市科委基础研究重点资助项目(02DJ14063)
研究了投资组合增长率的性质,证明了任何投资组合的超额增长率恒为非负,进而证明了一般市场条件下序列投资组合的极限定理.
关键词：投资组合 增长率 倍率 极限定理 
投资组合分散风险能力的度量及应用被引量：9
《宁夏大学学报（自然科学版）》2004年第2期134-137,共4页王俊 周煦 叶中行 
国家自然科学基金资助项目 (10 1710 6 6 ) ;上海市科委重点基金资助项目 (0 2DJ14 0 6 3)
用信息论中熵的概念度量投资组合对风险的分散能力 ,提出了最大熵和最大广义熵投资组合的概念 ,并与Markowitz的均值 方差理论进行了比较 ,同时做了数值模拟 。
关键词：最优投资组合 风险度量 熵 广义熵 
全选清除导出
共1页<1>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部