非线性时间序列的结构辨识  

The Detective Identification of Nonlinear Time Series Models

作　　者：吴少敏[1] 万德钧[1] 黄仁[1] 

机构地区：[1]东南大学仪器科学与工程系

出　　处：《东南大学学报（自然科学版）》1995年第2期1-5,共5页Journal of Southeast University：Natural Science Edition

基　　金：国家教委博士点基金;国家自然科学基金

摘　　要：本文研究了非线性时间序列模型的结构辨识，给出了双线性模型和其它非线性模型的结构区别方法及基于条件均值的门限自回归模型和指数自回归模型结构辨识方法，并以数值例子仿真验证本文的结论。he detective identification of nonl inear models is diScuased in this paper,Methods of detec-tive ideIitification for bilinear medel,exponential autoregressive mtaldand throld au toregressive medelare given. Finilly,some numerial example are given to test the power of the methods.

关 键 词：时间序列分析 条件均值 非线性 结构辨识 

分 类 号：O211.61[理学—概率论与数理统计]