一维随机微分方程的单调迭代方法  

Monotone Iterative Technique for One-dimensional Stochastic Differential Equations

作　　者：丁晓东[1] 

机构地区：[1]中国纺织大学基础部

出　　处：《工程数学学报》1995年第3期70-76,共7页Chinese Journal of Engineering Mathematics

摘　　要：用局部时方法，通过单调迭代构造了一维随机微分方程的最小解和最大解，其中扩散系数和漂流系数都可以间断。Abstract By means of the local time method and the monotone iterative technique, we construct the minimal and maximal solutions of one-dimensional stochastic differential equations, which have discontinuous coefficients.

关 键 词：随机微分方程 强解 单调迭代 最小解 最大解 

分 类 号：O211.63[理学—概率论与数理统计]