重尾β混合随机变量序列的大偏差  

作　　者：刘艳[1] 胡亦钧[1] 

机构地区：[1]武汉大学数学与统计学院,武汉430072

出　　处：《中国科学（A辑）》2005年第10期1143-1154,共12页Science in China(Series A)

基　　金：国家自然科学基金(批准号:10071058;70273029);教育部资助项目

摘　　要：设{X_n;n≥1}是重尾平稳非负随机变量序列,研究其部分和S_n=X_1+X_2+…+X_n的对数渐近性质.对于适当的x在混合条件下,给出了估计P(S_n>n^x)≈n^(-αx+1),其中α是特定的参数.验证了Gantert提出的相关的猜想,并且证明了所谓的上确界大偏差原理.

关 键 词：对数渐近 大偏差 重尾混合 随机变量序列 大偏差原理 混合 渐近性质 部分和 上确界 平稳 

分 类 号：O211.5[理学—概率论与数理统计] O211.6[理学—数学]